金融计量学 基于SAS的金融实证研究PDF电子书下载
其他书籍
- 作 者：张宗新，宋军编着
- 出 版 社：北京市：北京大学出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787301152102
- 页数：332 页
图书介绍：本书将全面介绍金融计量的主要理论方法，尤其是将20世纪80年代以来重要的和最新的进展，并将它们纳入一个完整的、清晰的体系（具体详见目录）。主要包括经典计量模型及其拓展、平稳与非平稳时间序列建模、资产价格预测检验、EMH检验、金融市场波动性和流动性建模、利率期限结构、金融衍生定价以及金融风险管理等金融市场经典理论计量及其软件实现。 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇：社区精神卫生护理下一篇：侠僧荡魔棍 《金融计量学 基于SAS的金融实证研究》目录 标签：计量学 金融 实证 编着 计量
第1章 导论1
1.1 概述1
1.2 金融计量研究的步骤5
第2章 数学基础和SAS软件基础29
2.1 统计学与概率论基础知识29
2.2 SAS软件基础39
2.3 SAS宏功能基础59
第3章 古典线性回归模型66
3.1 一元线性回归模型66
3.2 资本资产定价模型的检验75
3.3 多元线性回归模型90
3.4 三因素模型和四因素模型96
3.5 reg过程介绍111
第4章 古典线性回归模型的拓展118
4.1 违反古典线性回归模型的假定118
4.2 离散自变量模型及其应用129
4.3 离散因变量模型——Logit方程、Probit方程135
4.4 单变量（多变量）方差分析（M）ANOVA138
第5章 一元时间序列分析147
5.1 时间序列的基本概念148
5.2 自回归移动平均模型151
5.3 平稳性与单位根检验161
5.4 单整自回归移动平均模型171
5.5 SAS时间序列数据处理简介176
第6章 多元时间序列分析182
6.1 协整182
6.2 误差修正模型187
6.3 向量自回归模型189
6.4 格兰杰引导关系检验199
第7章 GARCH模型205
7.1 广义自回归条件异方差模型及应用205
7.2 GARCH模型的拓展211
7.3 autoreg过程简介215
第8章 面板数据分析模型219
8.1 基本概念219
8.2 混合方法、固定效应和随机效应222
8.3 案例224
8.4 tscsreg过程简介229
第9章 事件研究法和组合价差法234
9.1 事件研究法234
9.2 组合价差法242
第10章 利率期限结构：模型与估计252
10.1 债券收益率曲线与期限结构252
10.2 传统利率期限结构理论与实证257
10.3 收益率曲线的静态模型262
10.4 收益率曲线的动态模型271
第11章 期权定价模型及其应用281
11.1 二叉树期权定价模型及其应用281
11.2 Black-Scholes期权定价模型及应用288
11.3 蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用300
11.4 SAS/IML的基本操作301
附录311
附录1 例文“国际投资者对中国股票资产的价值偏好”311
附录2 最小二乘法的性质推导324
附录3 Johansen协整检验与VAR、VECM328
附录4 中图分类法中的金融研究分类332
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摘要：本文以《金融计量学 基于SAS的金融实证研究.pdf电子书版文档下载》为中心，详细阐述了金融计量学在金融实证研究中的应用，以及SAS软件在金融计量学中的重要作用。文章从研究背景、研究方法、实证分析及结论等方面进行了深入探讨，旨在为金融领域的研究者提供有益的参考。
1、研究背景
随着金融市场的不断发展，金融计量学在金融领域的作用日益凸显。金融计量学运用数学、统计学和经济学的方法，对金融市场中的各种现象进行定量分析和预测。SAS作为一种功能强大的统计分析软件，在金融计量学中具有广泛的应用。本文以《金融计量学 基于SAS的金融实证研究.pdf电子书版文档下载》为研究对象，旨在探讨金融计量学在金融实证研究中的应用。
金融市场的复杂性使得传统的定性分析方法难以满足实际需求。金融计量学通过建立数学模型，对金融市场中的各种变量进行定量分析，从而揭示金融市场中的内在规律。SAS软件在金融计量学中的应用，使得研究者能够更加高效地处理和分析金融数据，为金融决策提供科学依据。
本文的研究背景主要包括以下几个方面：一是金融市场的复杂性；二是金融计量学在金融领域的重要性；三是SAS软件在金融计量学中的应用优势。
2、研究方法
本文采用的研究方法主要包括文献研究法、实证分析法、比较分析法等。通过对相关文献的梳理，了解金融计量学的发展历程、研究方法和应用领域。同时，运用SAS软件对金融数据进行实证分析，揭示金融市场中的内在规律。
在实证分析过程中，本文选取了多个金融指标，如股票收益率、债券收益率、汇率等，对金融市场进行定量分析。通过建立数学模型，对金融数据进行回归分析、时间序列分析等，以揭示金融市场中的影响因素和变化规律。
此外，本文还通过比较分析不同金融市场的特点，探讨金融计量学在不同金融市场中的应用效果。
3、实证分析
本文以《金融计量学 基于SAS的金融实证研究.pdf电子书版文档下载》为研究对象，对金融数据进行实证分析。通过SAS软件对金融数据进行处理和分析，得出以下结论：
一是金融市场中的股票收益率与宏观经济指标之间存在显著的正相关关系；二是债券收益率与通货膨胀率之间存在显著的负相关关系；三是汇率变动对金融市场具有显著的影响。
此外，本文还对金融市场的波动性、风险性等方面进行了分析，为金融决策提供了有益的参考。
4、结论
本文通过对《金融计量学 基于SAS的金融实证研究.pdf电子书版文档下载》的研究，得出以下结论：
一是金融计量学在金融领域具有重要作用，能够为金融决策提供科学依据；二是SAS软件在金融计量学中具有广泛的应用，能够提高金融数据分析的效率；三是金融市场的波动性、风险性等因素对金融市场具有显著影响。
本文的研究成果为金融领域的研究者提供了有益的参考，有助于推动金融计量学在金融领域的发展。
总结：
本文通过对《金融计量学 基于SAS的金融实证研究.pdf电子书版文档下载》的研究，深入探讨了金融计量学在金融实证研究中的应用，以及SAS软件在金融计量学中的重要作用。本文的研究成果为金融领域的研究者提供了有益的参考，有助于推动金融计量学在金融领域的发展。
本文的研究方法、实证分析及结论等方面具有一定的创新性和实用性，为金融领域的研究者提供了有益的借鉴。
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