OPTION PRICING MODELS AND VOLATILITY USING EXCEL VBAPDF电子书下载
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- 作 者：
- 出 版 社：
- 出版年份：2007
- ISBN：9780471794646
- 页数：441 页
图书介绍： 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇：MATRIX THEORY AND LINEAR ALGEBRA下一篇：STUDY GUIDE AND WORKING PAPERS FOR COLLEGE ACCOUNTING:SEVENTHEDITION 《OPTION PRICING MODELS AND VOLATILITY USING EXCEL VBA》目录 标签：
CHAPTER 1 Mathematical Preliminaries1
CHAPTER 2 Numerical Integration39
CHAPTER 3 Tree-Based Methods70
CHAPTER 4 The Black-Scholes，Practitioner Black-Scholes，and Gram-Charlier Models112
CHAPTER 5 The Heston（1993）Stochastic Volatility Model136
CHAPTER 6 The Heston and Nandi（2000）GARCH Model163
CHAPTER 7 The Greeks187
CHAPTER 8 Exotic Options230
CHAPTER 9 Parameter Estimation275
CHAPTER 10 Implied Volatility304
CHAPTER 11 Model-Free Implied Volatility322
CHAPTER 12 Model-Free Higher Moments350
CHAPTER 13 Volatility Returns374
APPENDIX A A VBA Primer404
References409
About the CD-ROM413
About the Authors417
Index419
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摘要：本文以“OPTION PRICING MODELS AND VOLATILITY USING EXCEL VBA.pdf电子书版文档下载”为中心，详细阐述了期权定价模型与波动率分析在Excel VBA中的应用。通过对该文档的深入分析，本文从模型介绍、应用实例、编程技巧和实际应用等方面进行了全面探讨，旨在为读者提供一套完整的期权定价与波动率分析解决方案。
1、模型介绍
期权定价模型是金融数学中的重要分支，用于评估期权的内在价值和合理价格。本文所涉及的模型主要包括Black-Scholes模型、二叉树模型和蒙特卡洛模拟模型。这些模型在金融市场中得到了广泛应用，为投资者提供了有效的决策依据。
Black-Scholes模型是期权定价的经典模型，它基于无套利原理，通过计算期权的内在价值和时间价值，得出期权的合理价格。二叉树模型则通过构建期权的价格树，模拟期权在不同时间点的价格变动，从而计算期权的理论价格。蒙特卡洛模拟模型则通过随机模拟，模拟期权在不同情景下的价格变动，进而计算期权的期望价值。
这些模型在Excel VBA中的实现，为投资者提供了便捷的工具，使得期权定价与波动率分析更加高效和准确。
2、应用实例
本文以某股票的看涨期权为例，详细介绍了如何运用Excel VBA实现期权定价模型。首先，通过编写VBA代码，获取股票的当前价格、执行价格、到期时间、无风险利率和波动率等参数。然后，根据所选模型，计算期权的内在价值和时间价值，最终得出期权的合理价格。
在实际应用中，投资者可以根据市场情况和自身需求，选择合适的模型进行期权定价。例如，在市场波动较大时，可以选择蒙特卡洛模拟模型，以获得更准确的期权价格。
此外，本文还介绍了如何利用Excel VBA进行波动率分析。通过模拟不同波动率下的期权价格，投资者可以了解波动率对期权价格的影响，从而为投资决策提供参考。
3、编程技巧
在Excel VBA中实现期权定价模型，需要掌握一定的编程技巧。本文从以下几个方面进行了介绍：
1）函数和公式：Excel VBA提供了丰富的函数和公式，可以方便地实现数学运算和逻辑判断。在期权定价模型中，可以利用这些函数和公式进行计算。
2）循环和条件语句：在实现模型时，需要根据不同情况进行判断和计算。循环和条件语句可以帮助我们实现这一功能。
3）数组操作：在处理大量数据时，数组操作可以大大提高编程效率。本文介绍了如何利用数组进行数据存储和计算。
4）用户界面设计：为了提高用户体验，可以设计简洁、直观的用户界面。本文介绍了如何利用Excel VBA创建用户界面。
4、实际应用
本文以某公司股票为例，展示了如何利用Excel VBA进行期权定价与波动率分析。首先，通过收集相关数据，如股票价格、执行价格、到期时间、无风险利率和波动率等，然后运用VBA代码进行计算，得出期权的合理价格。
在实际应用中，投资者可以根据市场情况和自身需求，调整模型参数，以获得更准确的期权价格。此外，本文还介绍了如何利用Excel VBA进行风险管理，如计算期权的希腊字母指标，以评估投资组合的风险。
通过本文的介绍，读者可以了解到Excel VBA在期权定价与波动率分析中的应用，为实际投资决策提供有力支持。
总结：
本文详细阐述了“OPTION PRICING MODELS AND VOLATILITY USING EXCEL VBA.pdf电子书版文档下载”中的内容，从模型介绍、应用实例、编程技巧和实际应用等方面进行了全面探讨。通过学习本文，读者可以掌握期权定价与波动率分析的方法，为投资决策提供有力支持。
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