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中国股票市场风险研究PDF电子书下载

其他书籍

• 作 者：吴世农等着
• 出 版 社：北京市：中国人民大学出版社
• 出版年份：2003
• ISBN：7300049931
• 页数：407 页

图书介绍：本书在借鉴国内外学者有关资本市场风险的研究成果的基础上，结合中国资本市场的实践，构建一个中国证券市场风险研究的理论框架。 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇：西方造园变迁史 从伊甸园到天然公园下一篇：余光中集 第5卷 散文 《中国股票市场风险研究》目录 标签：股票市场 风险 股票 研究 市场

第一篇 股票市场系统性风险研究概述1

第一章 系统性风险系数估计中的计量问题3

一、估计模型的选用3

二、市场组合的确定4

三、收益率的时间段6

四、交易频率问题8

五、市场态势的影响9

第二章 系统性风险的特征及其分析11

一、β系数的稳定性11

二、β系数的趋一性14

三、β系数的差异性15

第三章 系统性风险系数的修正和预测18

一、β系数的修正问题18

二、β系数的预测问题21

三、结论与启示25

第二篇中国股票市场投资组合规模一风险—收益的关系研究33

第四章 研究综述33

一、分散化投资理论34

二、投资组合规模和风险关系的研究37

三、相关因素对投资组合风险影响的研究45

四、国内有关投资组合的研究情况49

第五章 研究设计51

一、研究的问题51

二、研究样本和数据54

三、股票投资组合的收益率和风险的计算方法54

四、股票投资组合的构造方法57

第六章 实证结果和分析59

一、股票收益率分布的抽样统计分析59

二、简单随机等权组合和跨行业组合的收益、风险和规模的关系61

三、相关因素对组合规模与组合风险、收益关系的影响67

第七章 研究结论与启示89

一、结论89

二、启示91

三、研究的局限性和改进建议91

附录93

第三篇 中国股票市场收益和风险及其影响因素研究99

第八章 研究综述101

一、证券投资的风险和收益及其影响因素101

二、收益和风险关系的理论模型研究概述103

三、证券投资收益和风险的影响因素研究概述114

第九章 研究设计117

一、研究的问题117

二、研究样本和数据118

三、研究方法120

第十章 实证结果和分析125

一、行业因素对收益和风险关系影响的分析125

二、会计变量对收益和风险关系影响的分析127

三、市场变量对收益和风险关系影响的分析138

第十一章 研究结论和启示144

一、结论144

二、启示145

三、研究的局限性和改进建议146

附 录147

第四篇 中国股票市场系统性风险的特征研究173

第十二章 研究综述173

一、关于β系数173

二、β系数研究简介174

三、β系数的稳定性研究176

四、β系数的趋一性研究178

五、β系数的预测性研究179

第十三章 研究设计181

一、研究的问题181

二、研究样本和数据181

三、研究方法184

第十四章 实证结果和分析189

一、样本股票各年β估计值的统计分析189

二、β系数稳定性检验190

三、β系数趋一性研究203

四、β系数的预测性研究206

五、实证结果分析小结209

一、结论和启示212

第十五章 研究结论和启示212

二、研究的局限性和改进建议213

附 录215

第五篇 中国股票市场系统性风险预测模型的比较研究245

第十六章 研究综述247

一、β系数的含义和应用247

二、β系数的估计模型249

三、β系数的研究综述251

第十七章 研究设计264

一、研究的问题264

二、研究样本和数据265

三、预测模型的设计266

四、预测模型的检验方法274

第十八章 实证结果和分析275

一、样本股票各年β估计值的统计分析275

二、时间序列预测模型的估计结果与分析276

三、瓦西塞克调整模型的估计结果与分析280

四、罗森伯格系统的估计结果与分析281

五、预测模型的检验与分析291

第十九章 研究结论和启示294

一、结论294

二、启示295

三、研究的局限性和改进建议296

附 录297

第六篇 中国上市公司财务困境风险的预测研究315

第二十章 研究综述317

一、财务困境概念317

二、财务困境风险预测研究的意义319

三、财务困境风险预测模型中使用的信息分类320

四、财务困境风险的预测模型322

五、财务困境风险预测研究概述324

六、研究的主要问题329

第二十一章 研究设计330

一、研究方法330

二、研究样本和数据339

第二十二章 实证结果和分析341

一、剖面分析341

二、单变量判定分析348

三、多元线性判定模型的估计结果和分析353

第二十三章 研究结论和启示371

一、结论371

二、启示372

三、研究的局限性和改进建议373

附录375

参考文献390

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摘要：本文以“中国股票市场风险研究.pdf电子书版文档下载”为中心，从风险类型、影响因素、应对策略和未来展望四个方面对中国股票市场风险进行了深入研究，旨在为投资者提供有益的参考和指导。

1、风险类型

中国股票市场风险类型多样，主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。市场风险主要指股票价格波动带来的风险，信用风险则涉及上市公司违约风险，流动性风险则关注市场资金流动性不足的问题，操作风险则与市场参与者操作不当有关。

市场风险是股票市场风险中最常见的一种，其波动性受多种因素影响，如宏观经济、政策变化、市场情绪等。信用风险则与上市公司的财务状况、行业前景和信用评级密切相关。流动性风险则与市场资金供求关系和市场深度有关。操作风险则涉及市场参与者操作失误、信息不对称等问题。

了解不同类型的风险有助于投资者制定相应的风险控制策略，降低投资风险。

2、影响因素

影响中国股票市场风险的因素众多，主要包括宏观经济因素、政策因素、市场因素和公司因素。宏观经济因素如经济增长、通货膨胀、利率等对股市有重要影响。政策因素包括货币政策、财政政策、监管政策等。市场因素如市场情绪、投机行为等也会影响股市风险。公司因素则涉及上市公司的财务状况、行业前景、公司治理等。

宏观经济因素对股市风险的影响最为直接，如经济增长放缓、通货膨胀上升等都会导致股市下跌。政策因素则通过影响市场预期和投资者情绪来影响股市风险。市场因素和公司因素则通过影响个股股价来影响整个股市的风险水平。

投资者应密切关注这些影响因素，以便及时调整投资策略，降低风险。

3、应对策略

针对中国股票市场风险，投资者可以采取以下应对策略：分散投资、风险管理、长期投资和关注基本面。分散投资可以将风险分散到多个股票或行业，降低单一投资的风险。风险管理包括设定止损点、控制仓位等，以降低投资风险。长期投资有助于降低市场波动带来的风险，关注基本面则有助于投资者选择具有良好发展前景的股票。

在实际操作中，投资者应根据自身风险承受能力和投资目标，灵活运用这些策略。例如，对于风险承受能力较低的投资者，可以适当增加债券等固定收益类资产的配置，降低股票投资的风险。

此外，投资者还应关注市场动态，及时调整投资策略，以应对市场变化带来的风险。

4、未来展望

随着中国经济的持续发展和金融市场的不断完善，中国股票市场风险有望得到有效控制。未来，投资者应关注以下趋势：监管政策逐步完善、市场机制更加成熟、投资者结构优化等。这些趋势将有助于降低股市风险，提高市场效率。

同时，投资者也应关注新兴行业和科技股的发展，这些行业和股票具有较大的增长潜力，但也伴随着较高的风险。因此，投资者在投资时需谨慎选择，关注行业前景和公司基本面。

总之，中国股票市场风险研究对于投资者具有重要的参考价值。投资者应深入了解市场风险，制定合理的投资策略，以实现财富增值。

总结：

本文通过对“中国股票市场风险研究.pdf电子书版文档下载”的深入研究，全面分析了我国股票市场风险的类型、影响因素、应对策略和未来展望。投资者应关注市场动态，灵活运用投资策略，降低风险，实现财富增值。

本文由nayona.cn整理

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