现代金融之谜 浅谈金融风险管理、金融工程与金融数学PDF电子书下载
其他书籍
- 作 者：方兆本等编着
- 出 版 社：北京市：中国环境科学出版社
- 出版年份：1998
- ISBN：7801355474
- 页数：178 页
图书介绍： 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇：读水浒 话人才下一篇：战略理论学习指南 军事战略前沿理论探析 《现代金融之谜 浅谈金融风险管理、金融工程与金融数学》目录 标签：金融 风险管理 编着 风险 数学
第一篇 金融风险管理1
第一章 金融风险的辨识与度量9
第一节 波动性及风险的根源9
第二节 金融风险的辨识11
第三节 金融风险的度量13
第四节 金融产品的信用评级16
第二章 金融风险的管理18
第一节 风险与收益的管理18
第二节 风险与多样化20
第三节 风险的转移21
第四节 信用风险与违约风险的管理23
第三章 衍生金融产品的风险管理26
第一节 衍生资产市场的增长26
第二节 关于衍生金融产品的风险27
第三节 衍生产品风险的防范机制29
第四节 30家集团的风险管理原则31
第四章 风险管理组织结构与机构风险管理35
第一节 风险管理的组织结构35
第二节 操作风险的控制36
第三节 美联储的管理职能39
第四节 机构的金融风险管理40
第五节 银行风险的管理41
第六节 风险管理的融合43
第二篇 金融工程人门47
第一章 金融工程的发展49
第一节 什么是金融工程49
第二节 金融工程发展的动因50
第三节 金融工程的适用领域61
第四节 金融工程的理论基础与技术手段62
第二章 金融工程的设计构思要素66
第一节 货币的时间价值66
第二节 效用与收益度量70
第三节 风险与投资组合79
第四节 利率与汇率82
第三章 金融衍生产品与市场88
第一节 金融衍生产品的设计与开发88
第二节 远期合约与期货92
第三节 调期（互换）98
第四节 期权与其他金融衍生产品103
第四章 金融市场与金融产品应用策略110
第一节 金融衍生市场的参与者110
第二节 金融衍生市场的有效性114
第三节 资产／负债管理116
第四节 公司重组与杠杆收购118
第三篇 金融数学扫描125
引言127
第一章 投资的优化131
第一节 资本资产定价模型简介131
第二节 投资的优化132
第三节 单时段模型134
第四节 连续时间模型138
第五节 基金分离定理143
第二章 期权定价理论147
第一节 离散情况147
第二节 资产定价的基本定理及常用价格模型153
第三节 Black-Scholes公式159
第四节 Black-Scholes公式的推广及意义163
第三章 一般均衡理论165
第一节 离散时间的金融市场的均衡165
第二节 连续时间的金融市场的均衡167
第四章 利率的期限结构171
第一节 固定收益债务与利率结构171
第二节 几种常用的模型174
作者的话177
参考文献178
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摘要：本文以《现代金融之谜 浅谈金融风险管理、金融工程与金融数学.pdf电子书版文档下载》为中心，从金融风险管理、金融工程、金融数学三个方面对现代金融之谜进行深入探讨，旨在揭示金融领域的奥秘，为读者提供有益的参考。
1、金融风险管理
金融风险管理是现代金融领域的重要课题。在《现代金融之谜 浅谈金融风险管理、金融工程与金融数学.pdf电子书版文档下载》中，作者详细阐述了金融风险管理的理论和方法。首先，作者介绍了金融风险的概念和分类，包括市场风险、信用风险、操作风险等。接着，作者重点分析了金融风险管理的策略，如风险规避、风险分散、风险转移等。此外，作者还探讨了金融风险管理在实践中的应用，如金融衍生品、风险控制模型等。
在金融风险管理方面，作者提出了以下观点：一是金融风险管理应贯穿于金融活动的全过程；二是金融风险管理应注重风险识别、评估和控制；三是金融风险管理应结合实际情况，灵活运用各种风险管理工具。
总之，金融风险管理是现代金融领域不可或缺的一部分，对于维护金融市场的稳定和促进金融业的发展具有重要意义。
2、金融工程
金融工程是现代金融领域的一门新兴学科，它将数学、统计学、计算机科学等学科应用于金融领域，以解决金融问题。在《现代金融之谜 浅谈金融风险管理、金融工程与金融数学.pdf电子书版文档下载》中，作者对金融工程的基本概念、方法和应用进行了详细阐述。
作者首先介绍了金融工程的基本概念，包括金融衍生品、金融模型、金融算法等。接着，作者重点分析了金融工程在金融风险管理、资产定价、投资组合优化等方面的应用。例如，金融工程在金融风险管理中的应用主要体现在风险中性定价、套期保值等方面；在资产定价中的应用主要体现在Black-Scholes模型、二叉树模型等；在投资组合优化中的应用主要体现在均值-方差模型、资本资产定价模型等。
作者认为，金融工程的发展有助于提高金融市场的效率，降低金融风险，为投资者提供更好的投资机会。
3、金融数学
金融数学是金融工程和金融风险管理的重要基础。在《现代金融之谜 浅谈金融风险管理、金融工程与金融数学.pdf电子书版文档下载》中，作者对金融数学的基本理论、方法和应用进行了深入探讨。
作者首先介绍了金融数学的基本理论，包括概率论、数理统计、随机过程等。接着，作者重点分析了金融数学在金融风险管理、资产定价、投资组合优化等方面的应用。例如，金融数学在金融风险管理中的应用主要体现在风险度量、风险价值等；在资产定价中的应用主要体现在Black-Scholes模型、二叉树模型等；在投资组合优化中的应用主要体现在均值-方差模型、资本资产定价模型等。
作者认为，金融数学的发展有助于提高金融市场的透明度，降低金融风险，为投资者提供更好的投资决策依据。
4、金融数学与金融工程的关系
金融数学与金融工程是相辅相成的两个领域。在《现代金融之谜 浅谈金融风险管理、金融工程与金融数学.pdf电子书版文档下载》中，作者对两者之间的关系进行了深入探讨。
作者认为，金融数学为金融工程提供了理论基础和方法支持，而金融工程则为金融数学提供了实践应用场景。两者相互促进，共同推动了金融领域的发展。
在金融数学与金融工程的关系中，作者提出了以下观点：一是金融数学与金融工程应相互融合，共同发展；二是金融数学与金融工程应注重理论与实践相结合；三是金融数学与金融工程应关注金融市场的实际需求。
总结：
本文从金融风险管理、金融工程、金融数学三个方面对《现代金融之谜 浅谈金融风险管理、金融工程与金融数学.pdf电子书版文档下载》进行了详细阐述，揭示了现代金融领域的奥秘。通过对金融风险管理的理论和方法、金融工程的基本概念和应用、金融数学的基本理论和方法等方面的探讨，本文为读者提供了有益的参考。
本文的研究成果对于提高金融市场的效率、降低金融风险、促进金融业的发展具有重要意义。
本文由nayona.cn整理
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